Nous analysons d'une part, le rôle des indicateurs macroéconomiques et des variables bancaires dans la crise bancaire survenue dans les pays de l'UEMOA. D'autre part, nous proposons un système d'alerte avancée fondé sur un modèle Logit multinomial. Nos résultats montrent que le modèle augmenté de variables spécifiques aux banques présente un meilleur pouvoir prédictif. Par ailleurs, nous confrontons la capacité prédictive de notre approche multinomiale à celle des modèles binaires :la prise en compte de plus de deux régimes permet de réduire le nombre de fausses alertes et d'aider les superviseurs bancaires à décrypter les caractéristiques d'une crise annoncée.
