Martingales et calcul stochastique

I. Processus à temps discret - 1. Exemples de processus stochastiques - 2. Construction générale d'un processus - 3. Filtrations, espérance conditionnelle - 4. Martingales - 5. Temps d'arrêt - 6. Théorèmes de convergence - II. Processus à temps continu - 7. Mouvement Brownien - 8. Intégrale d'Itô - 9. Equations différentielles stochastiques - 10. Diffusions

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Field Value
Source https://cel.hal.science/cel-00443085
Author Berglund, Nils
Maintainer CCSD
Last Updated May 15, 2026, 12:49 (UTC)
Created May 15, 2026, 12:49 (UTC)
Identifier cel-00443085
Language en
Rights https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/
contributor Mathématiques - Analyse, Probabilités, Modélisation - Orléans (MAPMO) ; Université d'Orléans (UO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
creator Berglund, Nils
date 2012-12-17T00:00:00
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